Grâce à son expérience de conseil financier des fonds d’investissements, Wagram Corporate Finance a développé en partenariat exclusif avec la société FINOPTECH, société de services financiers et spécialiste reconnu de la valorisation d’options pour les salles de marchés dérivés actions des groupes bancaires, un modèle propriétaire de « pricing » d’options pour le non coté.
Equitymetrix® se distingue de manière significative des méthodologies couramment employées car il s’appuie sur un concept unique de modélisation proche de la valorisation d’options dans le coté et spécifiquement adapté à l’environnement du non coté :
- utilisation d’un modèle quantitatif pour estimer la volatilité de l’actif non coté
- modélisation du calendrier de sortie combinant objectifs de TRI / multiples
- modélisation des conditions d’exercice des options
- prise en compte des effets dilutifs issus de l’exercice des options
Le modèle Equitymetrix® particulièrement adapté au monde du Private Equity, est également exploité pour l’évaluation des produits à caractère optionnel dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels. Il constitue une véritable avancée dans l’évaluation d’instruments financiers complexes :
- plan d’investissement des managers
- plan d’investissement des investisseurs / carried interests
- portefeuille de produits dérivés (rachet, mezzanine)
Equitymetrix®, est un gage renforcé de fiabilité et de sécurité d’une part pour les bénéficiaires des options et d’autre part pour les investisseurs les mettant en place.
